Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) Based backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - gerenciamento de dados de classe institucional backtesting solução de implementação de estratégia: - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como Visual Plug-in de estúdio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixo de provedores e intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, , Vários corretores suportados Managem de dados de classe institucional Backtesting solução de implantação de estratégia de backtesting: - OpenQuant - C e VisualBasic sistema de backtesting de nível de carteira e negociação, multi - asset, teste de nível intraday, otimização, WFA etc múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - - QuantRouter - roteamento de dados e ordens - gerenciamento de dados de classe institucional - solução de implementação de estratégia de backtesting: - solução multi-asset, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS que fornece uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc - os clientes podem usar IDE para script sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - múltiplos corretores execução suportada, negociação sinais convertidos em ordens FIX Institucional - Gerenciamento de dados de classe backtesting solução de implantação de estratégia: - solução multi-asset (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados), múltiplas feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração e backtesting (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com os dados da Tradestations para backtesting e auto-trading: - dados diários intraday (estoques para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte à linguagem de programação EasyLanguage - apoiando ETFs ações dos EUA , Futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, sem forex para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensais para não profissionais (apenas plataforma de software Tradestation, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation apenas, sem corretora) Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - apoio a estratégias diárias intraday, teste de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc - melhor para backtesting baseados em preços sinais (análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed DDE compatível, MS, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading: - backtesting sistema de nível de portfólio e trading, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, Auto-trading em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para co-localização de servidor - nativo FXCM e Interactive Brokers apoio - suporte gratuito FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, contacte Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), scripts C - extensões de software suportado - manipulação de feeds de dados, execução da estratégia, etc - 799 por licença, Taxa após plataforma de software dedicada para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3 ª parte (Análise técnica), apoiando estratégias de dailyintraday, teste de nível de carteira e otimização - Turtle Edition - motor de backtesting, Gráficos, relatórios, teste de EoD - edição profissional - editor de sistema mais, análise dianteira da caminhada, estratégias intraday, teste multi-enfiado etc. - edição Pro mais - mais gráficos de superfície 3D, scripting etc. - Turtle Edition 990 - Edição Profissional 1.990 - Edição Profissional 2.990 - Edição Construtor 3.990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - apoio diário estratégias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc - melhor para backtesting Com base em preços (análise técnica) - ligação directa com Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e M eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - locação de 50 meses ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - melhor para backtesting (Análise técnica), apoio a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - lease 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (suporte a provedores de dados múltiplos) - 595 para Versão Premium Futuros de 31 anos, forex a partir de 1983, etc) - preços de 45 meses para 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usado principalmente para o mercado de câmbio forex - suporta múltiplos corretores forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de múltiplas contas Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Multicharts 797 por ano - Multicharts vida útil 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc) Baseado na Web backtesting ferramenta para testar Estratégias de longo prazo, pricefundamentals orientado sinais - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Portfolio Analytics usando dados de mercado de alta freqüência: - Este produto é para uso de baixa, média, alta freqüência tradersresearchers. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam investidores de baixa e alta freqüência. - backtesting intraday, gerenciamento de risco de carteira, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - 8k market tick fontes de dados desde 2017 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem enviar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, relação Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio Ferramenta de backtesting baseada na Web: Dados de QuantQuote - dados do forex de FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para a troca viva ferramenta backtesting baseada na correia fotorreceptora: - ESTADOS UNIDOS e ETFs (dailyintraday), desde 2002 - dados fundamentais de Morningstar (sobre 600 medições) Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - dinâmica de séries temporais e estratégias de média móvel em ETFs - Simple Momentum e Simple Value estratégias de picking de ações Futures e SP500 estoques - toolbox em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos que variam de 500k a 1 milhão Backtest Broker oferece backtesting baseado em web poderoso, simples assim - Backtest em dois cliques - Navegue pela biblioteca de estratégia, ou crie e otimize sua estratégia - Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real - 1 por backtest e menos WebCloud baseado backtesting ferramenta: - FX (ForexCurrency) - remonta a 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bares - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que está usando o Metatrader 4 como sua ferramenta backtest baseados na web backtesting para testar a equidade factor picking e estratégias de alocação de ativos: - múltiplos fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks , Múltiplos universos de investimento, filtros de gestão de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e picking de fatores em um portfólio - livre no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - : - mais de 10 000 unidades populacionais dos EUA, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - funcionalidade livremente limitada (1 ano - 50 por mês - funcionalidade completa Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua arquitetura aberta excepcional e flexibilidade: - tratamento de dados eficaz e facilidade de armazenamento, gráficos MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - paralelo (paralelo) BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2017: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos pré-feitos padrão de backtesting - suporte a piramidal, limitação de posição de curta duração, cálculo de comissões, monitoramento de patrimônio, controle de dinheiro extra, controle de preço de buysell - relatórios de desempenho múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Linguagem de programação open source livre, arquitetura aberta, flexível e facilmente estendida via pacotes: (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance, etc. O FactorWave é simples de usar a ferramenta de backtesting baseada na web para o fator que investe: - permite que o usuário misture fatores múltiplos de ETFoptionsfuturesequity com alfa comprovado sobre Benchmarks de mercado-tampão - livre - ETFStock Screener com 5 fatores - 149mo - opção livre opções screener, estratégias de futuros, estratégias de vix Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada na web simples de usar para testar força relativa e média móvel Estratégias em ETFs - vários tipos de estratégias para livre, backtesting funcionalidade completa 34,99 mensal Free web b Ased backtesting ferramenta para testar estratégias de escolha de ações: - ações dos EUA, os dados da ValueLine de 1986-2017 - preço e dados fundamentais, 1700 ações, mensal granularidade testCurrency Strength Indicator Inscrito Mar 2010 Status: Member 134 Posts Eu estou esperando que eu possa melhorar o uso De indicadores de força monetária, mas antes de prosseguir eu gostaria de saber se o que estou propondo é mesmo possível e, em caso afirmativo, como praticamente implementar. Os indicadores de força típicos darão alguma representação de quanto uma moeda moveu comparado a todas as outras moedas que combinou com, e naturalmente este deixa-o ver se tipicamente o USD for forte quando comparado a outras moedas correntes. Esses indicadores permitem que você identifique uma moeda forte e fraca, e então você pode selecionar o par correspondente para negociar com uma vantagem ligeiramente melhor. Eu não estou dizendo nada de novo aqui. No entanto, eu não acho que eles dão a imagem inteira e eu definitivamente gostaria de extrair facilmente mais informações deles. Para mim, saber qual moeda foi mais forte e que foi mais fraco não é a melhor informação. Na imagem abaixo durante o ponto quot0quot, você pode ver que a moeda representada pela linha laranja é a mais forte ea linha verde é a mais fraca. O uso regular de tal indicador sugeriria que você trocasse o par que contem aquelas 2 moedas e comércio na direção de forte contra fraco. Mas minha experiência diz que apenas porque um é forte eo outro fraco (no passado) não significa que o par é mais provável de continuar a se mover nessa direção. O par neste estágio poderia de fato ser completamente encadernado da escala sem nenhuma direção óbvia. Assim negociar o mais forte de encontro ao mais fraco neste sentido não está fornecendo nenhuma borda real. O que eu acho não fornecer uma vantagem é a negociação mais rapidamente fortalecimento moeda contra a moeda mais rapidamente enfraquecimento. Do ponto quotAquot você pode ver duas moedas começam a divergir umas das outras, e esses momentos realmente oferecem uma vantagem (de minha própria experiência pessoal, pelo menos). Agora, no caso de ponto quotAquot é muito fácil ver a divergência, a moeda de fortalecimento rápido está acima do rapidamente enfraquecendo e eles estão se movendo em direções opostas, então o par correspondente é fácil de comércio. Mas. No ponto quotBquot você tem 2 moedas que começam rapidamente fortalecendo e enfraquecendo. Os movimentos são muito mais dramáticos do que qualquer outra coisa no gráfico e negociar este par seria ótimo. O problema é o rápido enfraquecimento moeda (laranja) ainda é quotstrongerquot de acordo com o gráfico do que o fortalecimento da moeda (azul). No momento em que as duas linhas cruzaram e apontam quotCquot e seus valores de quotstrengthquot viraram em relação ao que é mais forte ou mais fraco do que o outro, podemos ter perdido a maior parte do movimento. O que eu gostaria de fazer é identificar qual moeda está se fortalecendo ou enfraquecendo mais rapidamente, independentemente do que possa ser o seu valor real. Assim, na imagem de gráfico que eu postei, no ponto BQ, a linha verde ainda é a mais fraca no gráfico ea linha laranja é a mais forte. Mas laranja está enfraquecendo mais rapidamente e verde está se fortalecendo mais rapidamente, e isso pode dar alguns movimentos excelentes para pegar. Estou muito mais interessado em quais moedas estão ganhando ou perdendo força o mais rápido em oposição ao que seu valor de força é. E assim, com uma longa explicação fora do caminho, é possível pegar os dados em uma marca de carrapato de metatrader, por exemplo, e alimentá-lo diretamente para uma planilha Excel ou indicador de alguma descrição, que seria então imprimir Um gráfico de barras ou seta ou similar, identificando qual moeda está se movendo mais rápido e em que direção há um indicador comercial no mercado que faz algo semelhante ao que estou depois, mas exige que você manualmente entrada de valores em uma planilha . Gostaria que a folha de cálculo ou indicador atualizado automaticamente diretamente a partir dos gráficos metatrader. Não estou procurando alguém para construir isso para mim, só quero saber se o que estou propondo é tecnicamente possível. Estou muito grato a qualquer pessoa tecnicamente habilidosa que possa entender a explicação que eu dei aqui, e me responder sobre o que pode ser alcançado. Juntado maio 2017 Status: Se você acha que estou louco, eu devo ser louco Posts 943 Isso soa relativamente fácil uma vez que você tem o indicador original. Um codificador bom não deve ter nenhum problema. Não tenho certeza de que a minha codificação é até que, mas pode ser tentado a olhar mais tarde. Entrou em janeiro de 2010 Status: dinheiro é uma posição demasiado 958 Posts Existem várias versões do indicador CCFp que têm uma exibição ROC slaved para o canto esquerdo da janela de indicador. O original CCFp didnt têm essa exibição, mas foi adicionado depois de vários membros pediu para ele neste segmento. O visor mostra a diferença entre as duas últimas velas FECHADAS. Não leva a vela aberta em consideração. Se você tiver dúvidas sobre a validade das figuras na tela, simplesmente abra a Janela de Dados e confirme com os valores dos indicadores usando as duas barras anteriores (você notará que os números de exibição foram multiplicados por um fator de 10, mas que Foi intencionalmente feito para facilitar a interpretação dos referidos valores). Esta é a maneira fácil de fazê-lo. Se você quiser alguém para programar algo para você ou fazê-lo via Excel, então não sou muito útil, estou com medo. PS. Eu espero que eu possa melhorar o uso de indicadores de força monetária, mas antes de prosseguir gostaria de saber se o que Im propondo é mesmo possível e, em caso afirmativo, como praticávelasy para implementar. Os indicadores de força típicos darão alguma representação de quanto uma moeda moveu comparado a todas as outras moedas que combinou com, e naturalmente este deixa-o ver se tipicamente o USD for forte quando comparado a outras moedas correntes. Esses indicadores permitem que você identifique uma moeda forte e um fraco, e então você pode selecionar o correspondente. Tenho andado a brincar com ideias como esta há muito tempo. Dependendo dos detalhes, gostaria de fazer algo com você. Você tem a planilha que podemos usar como um lugar de partida Eu acho que a opção fácil será para obter este indicador para imprimir em metatrader para começar, em vez de exportar para uma planilha. Visto alguns exemplos em outros segmentos do tipo de coisa que eu sou depois, mas não completamente com base nos mesmos fatores quotressão que eu quero. Abaixo está uma imagem do tipo de coisa que eu espero construir. Você pode ver que há 3 impressões no indicador. 1. Mostra uma simples e simples leitura de força monetária. Há uma abundância de indicadores que mostram isso em um formato de linha tradicionalmente squiggly. Quero que seja mostrado como barras. 2. Mostra a taxa em que uma moeda está ganhando ou perdendo força. Ou seja, que está ficando mais forte ou mais fraco o mais rápido. Isto é o que Im mais interessado em saber o mais rápido e fácil possível. 3. Mostra o par de moeda correspondente que contém as 2 moedas que se afastam umas das outras em força mais rapidamente. Assim, a partir da imagem abaixo, você pode ver que em leituras de força pura, os pares mais fortes são o EUR eo GBP, enquanto o mais fraco é o USD. Muitos defensores de medidores de força sugerem que você emparelhar o forte contra o fraco e negociar o EURUSD longo eo longo GBPUSD. No entanto, no gráfico da taxa de variação, você pode ver que o EUR é, na verdade, apenas se movendo, o USD está realmente ganhando força mais rapidamente, enquanto o GBP eo CHF estão enfraquecendo mais rapidamente. Assim, para mim os melhores pares para o comércio são aqueles cujas duas moedas estão se afastando um do outro maior (mais divergência). Portanto, o indicador nos diz que as melhores negociações poderiam ser para curto o GBPUSD e ir long o USDCHF. Agora todas essas informações podem ser derivadas de qualquer um dos indicadores de força excelente neste fórum, mas eu gostaria de criar algo visualmente mais fácil de interpretar como por minha imagem abaixo. Então eu vou pagar para ter um codificador criar isso para mim. É claro que para criar um codificador, preciso ser muito exato em minhas instruções e, para isso, vou precisar explicar uma fórmula matemática precisa para determinar a força ea taxa de mudança. Infelizmente para mim eu não tenho idéia de como esses indicadores calcular essas coisas. Soooooo. Se houver alguém disposto a me ajudar com o que os cálculos são medidos para determinar a força ea taxa de mudança que eu seria muito muito grato. Eles são medidos pelo número de pips movimentos de uma moeda, ou a faixa percentual de movimento (porcentagem do que a média diária), uma combinação, ou algo completamente diferente Como sempre, qualquer ajuda ou sugestões são apreciadas. Imagem anexa (clique para ampliar) Entrou em janeiro de 2010 Status: dinheiro é uma posição muito 958 Posts flotsom Você já tentou usar o indicador CCFp-Diff postado por FerruFX neste tópico. Ele tem tudo o que você precisa (exemplo abaixo). Eu não entendo porque você precisaria programar algo novo. Existem inúmeras versões do indicador CCFp-Diff que você as edita de acordo com suas necessidades (você pode editar as configurações de média móvel ou usar apenas barras, você pode optar por usar barras atuais ou apenas barras fechadas etc.). Tenha um olhar completo sobre o thread (é o mesmo segmento que eu liguei a antes). Se você não arriscar, você nunca tem que perder. Inscrito em Mar 2010 Status: Membro 134 Posts Oi Bug, Ive sido a leitura do segmento que contém esse indicador de ferrufx que é o que me deu a idéia para o que eu quero. Depois de ler o tópico (concedido não todas as 134 páginas ainda) recebo a impressão de que baseia seus valores de força em médias móveis e, em seguida, apenas para o anterior 2 fechado barscandles. Se eu estou correto em minha suposição, Im não tenho certeza que estou confiante na força genuína leitura isso dá. Isso é só me ser exigente, eu sei. Meu problema é que eu realmente tenho que saber e ter plena confiança, eu sei o que está sendo calculado em um indicador antes de eu mesmo começar a confiar nele ou usá-lo para ajudar a minha negociação. É por isso que estou inclinado a começar do zero ficando o meu próprio codificado exatamente como eu desejo. Claro que eu posso estar completamente errado sobre o CCfp-Diff indicador assim que eu vou continuar a aprender mais sobre ele. Minha intuição é que eu prefiro usar algo como Hanovers recente indicador de força em termos de como a força é calculada, e depois ir a partir de lá desenvolver a minha própria representação gráfica. Se eu posso ser franco com você, eu acho que você está sendo muito cauteloso, com medo de falhar, talvez até mesmo um perfeccionista. Eu reconheço isso porque eu pego eu mesmo sendo muito cauteloso às vezes também e ajuda a me lembrar de assumir alguns riscos às vezes (acho que minha assinatura diz tudo). Você não mencionou se você testou o indicador CCFp-Diff, mas a partir do que você escreveu estou fazendo a suposição de que você não fez. Eu recomendo que você com antecedência com o teste e só então começar a julgar o indicador. Pode parecer-lhe como se houvesse muito atraso ou não pode ser usado porque você não sabe ao certo o que está lá dentro, mas por favor vá em frente e testá-lo pelo menos 50 horas usando diferentes pares de moedas, prazos e configurações de indicadores. Os indicadores que eu forneci links para e outros que estão disponíveis no Onix (ver link abaixo), TSD (você precisaria do Google que) e FF são mais do que suficiente para seus fins como você os descreveu em posts acima. Dê a eles uma oportunidade Dê a si mesmo uma chance. Se você tem dúvidas sobre o que foi feito para chegar às leituras dadas pelo CCFp-Diff (que é baseado em CCFp) ou o CCFp ou mesmo CFP, CCP ou outros indicadores pertencentes à mesma família você realmente deve ler estes dois artigos novamente E novamente: articles. mql4422 articles. mql4484 Se você tiver alguma dúvida ou dúvidas, há algumas informações adicionais fornecidas em um fórum russo que você pode ler através do Google Translate: onix-tradeforumindex. phpshowtopic107 Tenho a impressão de que baseia os seus valores para Força em médias móveis e, em seguida, apenas para os 2 anteriores fechado barscandles. Se eu estou correto em minha suposição, Im não tenho certeza que estou confiante na força genuína leitura isso dá. Em primeiro lugar, é preciso haver algum lag introduzido para que suas linhas arent jumping todo o lugar para que eu não entendo o que você está preocupado. Se você não quiser o lag, você pode mudar a média móvel que ajusta a 1 e 2 (Im não sure 1 e 1 trabalharia mesmo). A outra questão é um pouco mais difícil, mas existem duas soluções potenciais: (1) ir para um período de tempo mais elevado (2) encontrar um codificador. Basicamente, você teria que ter o codificador extrair o valor de uma barra de N períodos de volta no tempo e tê-lo em comparação com a barra fechada atual. Acho que esta solução é um pouco de um exagero. Qualquer alteração marcada será visível no gráfico e em um tempo maior CCfp e CCFp-Diff leitura. Se você não arriscar, você nunca tem que perder. DDE PLUGIN DE DADOS AmiBroker agora suporta citações de streaming em tempo real de fontes de dados compatíveis com DDE. Nota: O plugin DDE é fornecido livremente em base de quotas-isquot. Nenhum quothand holdingquot é fornecido especialmente no que diz respeito à configuração de terceiros aplicativos de terceiros DDE servidores. As informações abaixo são tudo o que é oferecido. Como DDE streaming em tempo real varia de fonte para fonte e cada fornecedor de dados usando sua própria implementação de métodos de formato diferente pode ou não pode trabalhar para você (ou seja, para o fornecedor de dados em particular). Você pode encontrar as configurações testadas na amostra no final desta página. Não garantimos a operação para fontes não testadas. É sempre melhor encontrar um corretor ou fornecedor de dados que tenha dedicado plugin disponível DDE (Dynamic Data Exchange) é um protocolo do Windows usado para permitir que as aplicações troquem dados. Por exemplo, quando você altera um formulário em seu programa de banco de dados ou um item de dados em um programa de planilha, eles podem ser configurados para também alterar esses formulários ou itens em qualquer lugar em que ocorram em outros programas que você pode usar. O DDE usa um modelo de cliente em que o aplicativo solicitando dados é considerado o cliente e o aplicativo que fornece dados é considerado o servidor. Milhares de aplicações utilizam DDE, incluindo o Microsoft Excel, Word, Lotus 1-2-3 e Visual Basic. O que o DDE oferece para os comerciantes Basicamente em tempo real citações de fluxo contínuo. Não há BACKFILL via DDE. Muitos provedores de dados em tempo real e corretoras fornecem a capacidade de obter dados em tempo real por meio de DDE. Você deve perguntar ao seu fornecedor de dados brokeragereal-tempo se eles oferecem link DDE. O plugin DDE agora disponível para o AmiBroker permite ligar a (quase) qualquer fonte DDE (servidor) fornecendo cotações em tempo real. Isso torna a opção atraente para todas as fontes de dados que não têm plugin dedicado. QUANDO NÃO USAR DDE PLUGIN Se você estiver usando eSignal, IQFeed, Quote, MarketCast e qualquer outra fonte que tenha dedicado plugin - você deve usar este dedicado plugin em vez de DDE. Isto é assim porque plugins dedicados são sempre melhor opção (fornecer mais recursos, mais eles são mais rápidos) do que DDE genérico. DDE PLUGIN CARACTERÍSTICAS RESUMO DDE servertopicitem definível pelo usuário para cada campo (aberto, alto, baixo, fechar, volume, tamanho do comércio, volume total, lance, tamanho da oferta, perguntar, pedir tamanho, tempo) suporta até 500 símbolos de streaming em tempo real Versão 1.1.0) suporta todos os intervalos de tempo de base: diário, horário, 15-, 5-, 1-minuto, 15-, 5-segundo, carrapato NO BACKFILL (devido ao fato de que a maioria das fontes DDE não fornecem backfill) 1.2 .2 - inclui o campo quotTime shiftquot na caixa de diálogo de contexto, armazena a configuração por-banco de dados no arquivo dde. config em vez de no registro, além de outras pequenas melhorias 1.2.1 - problema fixo com incompatibilidade de tipo 1.2.0 - por padrão o plugin usa configurações regionais Formato numérico agora e carga da CPU é diminuída 1.1.0 - limite de símbolo aumentou de 40 para 500 1.0.0 - versão inicial (BETA) Para usar o plugin de dados DDE com AmiBroker você precisa: se você tiver AmiBroker de 32 bits instalado, faça o download do DDE Plugin de amibrokerbinDDE. dll (versão de 32 bits) e copie para subpasta PLUGINS do diretório AmiBroker. Versão atual do DDE. DLL (32bit): 1.2.1 (5 de janeiro de 2007) se você tiver AmiBroker de 64 bits instalado, faça o download do amibrokerx64DDE. dll (versão de 64 bits) e copie-o para a subpasta PLUGINS do diretório AmiBroker. Versão atual do DDE. DLL (64bit): 1.3.0 (Set 27, 2017) Ativar DDE no software de terceiros que você está usando como servidor DDE (consulte a documentação do software vendorbrokerage de dados para obter detalhes sobre como ativar o DDE) Execute o AmiBroker e crie Nova base de dados com quot DDE Universal Data Plugin quot como uma fonte de dados, seguindo estas etapas: Escolha Arquivo-gtNew banco de dados Digite um novo nome de pasta (por exemplo: C: Program FilesAmiBrokerDDE) e clique em Criar como mostrado na imagem abaixo: Escolha DDE universal Data plugin de Combo de fonte de dados e Enable from Local data storage Digite 10000 ou mais em quot Número de barras para carregar o campo quot Agora escolha Base time interval. Os intervalos suportados são: EOD, hora, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Professional Edition do AmiBroker permite também selecionar Tick, 5 segundos, intervalos de 15 segundos. Clique no botão CONFIGURE - IMPORTANTE: na caixa de diálogo quotCONFIGUREquot você precisa configurar todos os campos seguindo a descrição do seu fornecedor de dados. Por favor, verifique também o parágrafo abaixo (quot CONFIGURANDO DGE PLUGIN PARA TRABALHAR COM O SEU VENDOR quot) para descrição detalhada. ATENÇÃO: você não pode pular esta parte - sem configurar campos especificamente para o seu fornecedor de dados, o DDE não funcionará. O indicador de status do Plugin deve mudar de Amarelo quotWAIT para Green quotOKquot dentro de alguns segundos. Se ele não girar para o estado quotOKquot significa que eiter: a) nome do servidor andor campos não estão configurados corretamente ou b) servidor DDE (aplicativo de terceiros) não está em execução ou não está ativado Se o indicador mostra quotOKquot - então qutoes de tempo real Fluxo em AB. Você pode verificá-lo exibindo as citações de tempo View-gtReal. Nota: uma vez que não há preenchimento, você precisará esperar pelo menos 3 barras de dados a serem coletadas antes do gráfico aparecer. CONFIGURAR DDE PLUGIN PARA TRABALHAR COM SEU VENDOR Vários fornecedores de dados vêm usar diferentes cadeias de conexão DDE, aqui alguns exemplos típicos serão mostrados. A maior parte da documentação do DDE utiliza a sintaxe DDE do Excel que se apresenta da seguinte forma: Servidor é um nome do servidor DDE tal como WINROS, IQLINK, REUTER, CQGPC, MT, MTLink, etc. Dependendo do tópico Origem de dados pode ser apenas o símbolo do ticker (como no IQFeed) ou o nome do campo (como em winros). Item é o item da conversação DDE. Dependendo da fonte de dados, pode ser o nome do campo (como no IQFeed) ou o símbolo do ticker (como no Winros). Assim Cadeia de conexão DDE em dois padrões mais comuns olhar como segue: Agora tela de configuração de plugin DDE se parece com isto: Na parte superior da caixa de diálogo você pode ver quotDDE Serverquot campo. Neste campo você deve inserir SERVER parte da cadeia de conexão DDE (SERVER TOPICITEM) sem marca de equação e sem caractere. Abaixo você pode ver 12 caixas de entrada de texto onde você pode definir tópico e item DDE para cada campo de dados fornecido pela fonte de dados. Aqui você deve inserir o par TOPICITEM da seqüência de conexão DDE (SERVER TOPICITEM) com marca de exclamação entre o tópico DDE eo item DDE. Como você pode ver na figura acima, DDE plugin permite que você use algumas seqüências especiais, ou seja:,,,, que são avaliados em tempo de execução para cada símbolo separadamente permitindo a construção dinâmica DDE strings (dependendo do ticker selecionado, por exemplo ) Requerido pela maioria das fontes de dados: - avalia o símbolo do ticker de determinada segurança - avalia o nome do campo correspondente (sem espaços), ou seja, Open, High, Low, Last, LastSize, Volume, Ask, AskSize, Bid, Req - nomes de campo semelhantes a mas de 2 palavras têm espaços, a saber: quotLast Sizequot, quotAsk Sizequot, quotBid Sizequot - avalia o nome do servidor - avalia como ID exclusivo (contador em execução incrementado em 1 com cada símbolo) Todos os outros textos são copiados com carbono , Por isso, se você escrever por exemplo: PREFIX SUFFIXMYTEXT ele irá avaliar para SERVERPREFIXMSFTSUFFIXMYTEXT (desde que o símbolo atual é MSFT) Ao lado de definições de campo, podemos ver o que determinada definição irá avaliar (em notação do Excel). Isso torna mais fácil verificar se a definição está correta. A avaliação da amostra usa sempre quotMSFT como a, e 34 como. Se a sua fonte de dados não fornecer todos os campos que você pode fazer campo dado vazio. Note-se que para uma operação adequada o quotLastquot preço (o preço do último comércio) é necessária. Se a fonte de dados não fornecer preço quotlastquot (a maioria das fontes forex não têm quotlastquot) você pode forçar DDE plugin para usar quotBidquot em vez disso. Para isso, você deve fazer campo quotLastquot em branco e fornecer um par de tópicos DDE apropriado no campo quotBidquot. Observe também que os pares TopicItem devem avaliar valores únicos. Na parte superior do diálogo você pode ver quotPresetquot combo-box. A partir de agora, permite pré-definir os campos usando dois esquemas genéricos: a) - quotlast pricequot avalia SERVERLastMSFT b) - quotlast pricequot avalia SERVERMSFTLast No futuro quotPresetquot caixa conterá mais presets para várias fontes DDE que você enviar. Seguindo os documentos do fornecedor o formato de solicitações DDE é MT, onde é um de Bid, Ask, High, Low, Time. Note que esta é a fonte do Forex que vem sem o último preço. Neste caso a configuração apropriada do plugin DDE do AmiBroker é a seguinte: Configuração DDE do Metatrader 3 3. Dubus TradeXpert (dubus. fr) (captura de tela da configuração do DDE para cortesia do Tradexpert de Jean-Guilhem Cailton) 4. FXCM FXTrek - Forex (screenshot de DDE Setup for FXCM cortesia de Byron Porter) 5. Bloomberg DDE Observe que você precisa executar o servidor DDE Bloomberg manualmente, uma vez que não é iniciado por padrão. O servidor Bloomberg DDE pode ser iniciado manualmente a partir do item de menu Iniciar-gtRun do Windows digitando quotBLP. EXEquot (sem aspas). Uma vez que o servidor Bloomberg DDE está em execução, você pode usar o DDE com as configurações mostradas abaixo: DDE plugin foi testado e é conhecido para funcionar corretamente no Windows XP (32 bits DDE) E Windows 9x (DDE de 16 bits). Os seguintes servidores DDE são verificados por nós para funcionar corretamente: O plug-in DDE não funciona com os seguintes servidores DDE: VTSPOT (Visual Trader) - devido à codificação incorreta no VisualTrader que faz com que a função DdeConnect da biblioteca Microsoft DDEML fique na primeira tentativa de conexão Todos os outros servidores DDE não listados acima devem funcionar corretamente. Entre em contato com o suporte no amibroker em caso de problemas. AJUDE-NOS A AJUDAR OS OUTROS: Para ajudar os outros a configurar o plug-in DDE para o seu fornecedor de dados, uma vez que tenha conseguido estabelecer uma ligação com o seu fornecedor específico, coloque uma nota com uma captura de ecrã da caixa de diálogo CONFIGURAR eo nome da fonte. Isso será mais tarde incluído neste documento como uma referência como usar várias fontes de dados. Também as configurações de trabalho serão adicionadas ao quotpresetsquot combo para fácil configuração de um clique. NOTAS SOBRE DDE PLUGIN: 1. Não há BACKFILL no DDE plugin. Você pode usar no entanto importador ASCII (isso inclui AmiQuote) para importar dados históricos diretamente para o banco de dados que você atualizará mais tarde em tempo real usando DDE plugin. 2. A mudança, os campos da mudança não estão disponíveis (ainda) 3. Os campos do tempo e do Req são ignorados agora (isto pode mudar no futuro) 4. A hora de sistema atual é usada para carimbo de data / hora cada carrapato. 5. Quando sua fonte não oferecer preço quotLASTquot (como várias fontes Forex), você deve fazer quotLastquot campo EMPTY na caixa de diálogo de configuração. Isso dirá ao plugin que use o campo quotBIDquot. 6. Status do plugin (connecteddisconnected) sempre vem inicialmente com quotWaitquot estado (indicador amarelo). Isso significa que nenhuma conversação DDE foi estabelecida. Se pelo menos uma conversa DDE for iniciada com êxito, ela se transformará em quotOKquot state (indicador verde). Se o servidor DDE não estava sendo executado na primeira tentativa de conexão, o plugin NÃO tentará se reconectar automaticamente. Em vez disso, deve forçar a reconexão manualmente (ver ponto 7). O indicador pode se transformar em quotDisconnectedquot (indicador vermelho) apenas em dois casos: a) você foi conectado corretamente mas o servidor DDE (aplicativo de terceiros) foi fechado b) você selecionou quotshutdownquot do menu de status do plugin 7. Você pode se reconectar a qualquer momento por Selecionando quotreconnectquot do menu de status do plugin.
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